サーバをたてるということは

サーバをたてるということはどういうことなのかイマイチよくわかりません。サーバーをたてて、メールの中継？にするというのは意図的に可能なのでしょうか？また、立ち上げたサーバは管理者ならメールの中身もみられてしまうのでしょうか？ サーバというのがいまいちイメージが掴めません。よく、携帯のMMSをAさんに出すときに、私→私のサーバ→相手のサーバ→相手と書かれていますが、このサーバがパソコンの絵なので、？？となります。また、メールの中身や閲覧履歴が第三者に漏れると言うことは、サーバ管理者なのかな？と思ってみたり。だれもがサーバを立ち上げることができるんでしょうか？また、希望のサーバを経由したい、暗号化して送りたい時は携帯のMMSではだめなのでしょうか？